Fortgeschrittenes Marktrisiko

Interne Modelle: der Weg zur aufsichtsrechtlichen Akzeptanz

Incremental Default Risk und Event Risk in den internen Modellen

Erweiterung des Einsatzes von auf VaR-basierenden (Value at Risk) Marktrisikomodellen: Einsatz interner Modelle als Instrumente zur Handelsunterstützung

Stresstests von VaR-Modellen

VaR-Sensitivität bezüglich Risikofaktoren

Risikomessung von auf Korrelationen basierenden Produkten

Risiken exotischer Derivate: Barriers, Baskets usw.

Bootstrapping von Volatilitätsflächen

Messung, Überwachung und Limitierung von Liquiditätsrisiken

Risiken von Replikationsportfolien

Optimierung der Zinsrisikomaße in der Treasury