Einführung zu internen Krediteinstufungs-Modellen
Kreditrisiko von Bankgeschäften mit Privat- und vermögenden Kunden
Gegenparteiausfallsrisiko für Derivativkontrakte
Bekannte Kreditportfoliomodelle: CreditMetricsTM, CreditRisk+TM, Moody’s KMV Credit MonitorTM und CreditPortfolioViewTM
Einführung zu Kreditderivaten und strukturierten Kreditprodukten
Fortgeschrittenes Kreditrisiko
Erstellung stabiler interner Kreditbewertungsmodelle
Stresstests interner Kreditbewertungsmodelle
Interne Kreditmodelle: Kapitalallokation und darüber hinaus
Überprüfung von Ausfallkorrelationen in den Internen Kreditmodellen
Verbesserung der Zuverlässigkeit von LGD (“Loss Given Default“) Modellen - über Anforderungen von Basel II hinaus
Testen der Stabilität von CDO-Preismodellen („Collateral Debt Obligations“) - Preisfestsetzung basiert auf Migration und Migrationsgeschwindigkeit
Stresstests der Securitization-Projekte (Verbriefung von Forderungen)
Interpretation der „Term Structure“ von Kreditspreads
Kalibrierung von Länder-Kreditrisikomodellen
Managen von Immobilienrisiken
Projektfinanzierungsrisiko