Marktrisiko

Aktien, Anleihen, Derivate

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Kreditrisiko

Kreditscoring, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten

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Operationelles Risiko

Menschen, Prozesse, Systeme, Rechtsrisiken

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Unternehmensrisiko

RAROC, Marginales Risiko, Inkrementales Risiko, Komponenten-Risiko, Basel II

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Rohstoffrisiko

Edelmetalle, Energie, Rohstoffe, Erdöl, Gas

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Risikomessung in der Vermögens-
verwaltung

Sharpe/Sortino/Information Ratios, Tracking Error Volatility, Black/Treynor Ratio, Jensen´s Alpha

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