Risikomanagement für das Privatkundengeschäft
und Private Banking - ein 3-Tagesseminar für Fachkräfte
TAG EINS
Management des Privatkundenportefeuilles in einem stark konkurrierenden Umfeld und Management der damit verbundenen Risiken
Filiale ggü. Filialenloses Banking –Erzielung von Mehrwert für Investitionen in Franchise
- Messung des „Franchise Value“ in fragmentierten Privatkundenmärkten
- Management von Risiken über den gesamten Geschäftszyklus
- Investment at Risk
- Kundenvolatilität
- Produktdeckung und Margenvolatilität
- Cash Flow at Risk
Überblick von Privatkunden Geschäftsmodellen und den damit verbundenen Risiken für Banken
- Kundenservice Geschäftsmodelle – Lektionen aus der Vergangenheit
- Kundenmengen- und Kundenpreiselastizität
- Modellierung von Verhaltensvolatilitäten (Mengen, Einzelpreise, Margen)
- Das Paradigma der Schaffung von Homogenität durch große, diversifizierte Kundenmengen
- Fallstudie über Mengenoptimalität
Die Passiva Seite
- Termineinlagen und Sparkonten
- Die Fabel von der „billigen Refinanzierung“ über Privatkundengelder
- Non Maturing Liabilities (Verbindlichkeiten ohne Endfälligkeit) – Risiken
- Kundenreproduktionsdynamik
- Margenvolatilität – ohne Wettbewerb
- Margenvolatilität – mit Wettbewerb
Pause
Die Aktiva Seite
- Kreditkarten
- Konsumentenkredite
- Ohne Sicherheiten
- Mit Sicherheiten
- Hypotheken
- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
- Auf den Kunden zugeschnittene Hypothekarprodukte – Risikoidentifizierung
- Non Maturing Assets (Anlagen ohne Endfälligkeit)– Portefeuillereproduktionsverfahren
- Margenstabilität ggü.Ertragsoptimierung
- Modellierung von Volumenschwankungen
- Liquiditätseinschränkungen
- Risiken des „Originate & Distribute“ Modells (Modell, bei dem zunächst Kredite kreiert, verbrieft und dann in Tranchen verkauft werden)
- Lektionen aus der Kreditkrise
Transfersätze
- Risiken verbunden mit den Marktzinsmodellen
- Risiken verbunden mit den Time Lag Modellen
- Fallstudien über Transfersatzrisiken
Risiken verbunden mit dem Einsatz von Kundenbonitätseinstufungsmodellen
- Modellrisiken
- Kundendynamik in Zeiten ökonomischer Unsicherheit
- Risiken verbunden mit der Entkopplung der Aktiva- und Passivaseite bei der Nutzung von Scoring Modellen
Kreditrisikomanagement im Privatkundengeschäft
- Messung von Diversifikationseffekten
- Die leptokurtischen Effekte von Ausfällen in volatilen Geschäftszyklen
- Konzentrationsrisiken
- Risikominderung und die „Risiken der Risikominderung“
- Verbriefung von Aktiva
- Reproduzierte Portefeuilles und Hedging
Risiken verbunden mit Kundenberatungsgeschäften
- Rechtliche und Operationelle Risiken von Wertpapiervertriebseinheiten
- Einfluss auf das Finanzierungsgeschäft
Management der Kunden-Margenvolatilität
- Messung des Diversifikationsnutzens
- Management einer optimalen Produkt- / Servicepalette
Best Practices in unterschiedlichen Regionen
TAG ZWEI
Risikomanagement im Vermögensberatungsgeschäft
Schlüsselfaktoren für das Management profitabler Private Banking Geschäfte
- Leistungsmessung von betreuten Kundenkonten & Auswirkung der Leistungsvolatilität
- Fallstudie über Leistungsverbesserungsmethoden in einem konkurrierenden Umfeld
- Veränderungen der Kundenelastizität bis Leistungserfolgsbilanz
- Historische Perspektive
- Objektives ggü. „Emotionalem“ Kundenverhalten
Die Messung und das Management von Provisionseinkommensrisiken im Bereich Private Banking
- Bestimmung der Faktoren, die die Provisionserträge beeinflussen
- Modellierung von Provisionserträgen im Private Banking Geschäft
- Die Ausrichtung der Provisionsertragsvolatilität auf die Schlüsselfaktoren
- Exogene
- Endogene/ charakteristisch
Pause
Risiken von durch Sicherheiten gedeckter Kredite an vermögende Privatkunden
- Haircut Management im konkurrierendem Kreditgeschäft
- Messung und Management der Sicherheitenvolatilität
- Liquiditätsengpässe
- Sachpfändungsprobleme
- Die Messung der Abhängigkeiten zwischen Provisionsgeschäften und durch Sicherheiten gedeckte Kreditgeschäfte
- Testannahmen von Elastizitäten auf Basis makroökonomischer Faktoren
- Korrelation zwischen Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verkehrswerten der Sicherheiten
- Fallstudie über die Anwendung von Bewertungsabschlägen (Haircuts)
- Engpässe in der Praxis
- Periodische Margenkalkulation
- Die Bewertung von Sicherheiten
- Verbriefung / Syndizierung von durch Sicherheiten gedeckte Kredite: „Right Way Trades“, “Wrong Way Trades”
- Kosten die mit der Liquidation der Sicherheiten verbunden sind – Fallstudien
- Flugzeug / Schiff
- Wertpapierportefeuille
- Rechtliche Beschränkungen
Messung der Profitabilität und Effektivität der Private Banking Geschäfte
- Wert des Kundenfranchise – Fallstudie einer schweizerischen Bank
- Bestimmung entsprechender Benchmarks bei undurchsichtigen Informationen
- Bestimmung der Messfaktoren:
- Kurzfristige ggü. Langfristiger Betrachtung
- Größe des betreuten Portefeuilles
- Palette der gebündelten Dienstleistungen - Mehrwertbetrachtung mit Fallstudien zu Platinum-Kreditkarten / kostenlosen Girokonten
- Best Practices aus der Branche
TAG DREI
Operationelle Risiken des Privatkundengeschäfts und Private Banking
Die Hauptrisikotreiber
- Weshalb sind die Private Banking Prozesse risikoreicher als die des Privatkundenbereichs?
- Fallstudie über die Identifizierung entsprechender Treiber operationeller Risiken
Kosten / Nutzenanalyse des Managements operationeller Risiken
- Privatkundenbanking
- Vermögensanlagemenagement
Investitionen in Frühwarnsysteme – eine Kosten / Nutzenanalyse
- Privatkundengeschäft und andere Einheitsprozesse
- Vermögensanlagemanagement
Pause
Die risikobereinigte Leistungsmessung des Privatkunden- / Private Banking Geschäftes
- Warum ist die VAR Betrachtung in Bezug auf die Verzinsung des operationellen Risikos bedeutungslos?
- Die Fallen der Nutzung der RAROC-Berechnung als Indikator der Leistungsmessung
- Alternative Mittel
- Branchenvergleichsstudien
Revisionsberichte als mehrwertschöpfende Mittel
- Proaktive ggü. Reaktiver Revision – Fallstudie einer deutschen Bank
- Die Kunst der Katalogisierung von Revisionsberichten
- Wertschöpfung aus qualitativen Revisionen – Fallstudie
Schlussfolgerung und Diskussion