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FINANCIAL RISK FITNESS GMBH

Risikomanagement für das Privatkundengeschäft
und Private Banking - ein 3-Tagesseminar für Fachkräfte

TAG EINS
Management des Privatkundenportefeuilles in einem stark konkurrierenden Umfeld und Management der damit verbundenen Risiken

Filiale ggü. Filialenloses Banking –Erzielung von Mehrwert für Investitionen in Franchise

• Messung des „Franchise Value“ in fragmentierten Privatkundenmärkten
• Management von Risiken über den gesamten Geschäftszyklus
  • Investment at Risk
  • Kundenvolatilität
  • Produktdeckung und Margenvolatilität
  • Cash Flow at Risk

Überblick von Privatkunden Geschäftsmodellen und den damit verbundenen Risiken für Banken

• Kundenservice Geschäftsmodelle – Lektionen aus der Vergangenheit
• Kundenmengen- und Kundenpreiselastizität
• Modellierung von Verhaltensvolatilitäten (Mengen, Einzelpreise, Margen)
• Das Paradigma der Schaffung von Homogenität durch große, diversifizierte Kundenmengen
• Fallstudie über Mengenoptimalität

Die Passiva Seite

• Termineinlagen und Sparkonten
• Die Fabel von der „billigen Refinanzierung“ über Privatkundengelder
• Non Maturing Liabilities (Verbindlichkeiten ohne Endfälligkeit) – Risiken
  • Kundenreproduktionsdynamik
  • Margenvolatilität – ohne Wettbewerb
  • Margenvolatilität – mit Wettbewerb

Pause

Die Aktiva Seite

• Kreditkarten
• Konsumentenkredite
  • Ohne Sicherheiten
  • Mit Sicherheiten
• Hypotheken
  • Einfamilienhäuser
  • Mehrfamilienhäuser
• Auf den Kunden zugeschnittene Hypothekarprodukte – Risikoidentifizierung
• Non Maturing Assets (Anlagen ohne Endfälligkeit)– Portefeuillereproduktionsverfahren
  • Margenstabilität ggü.Ertragsoptimierung
  • Modellierung von Volumenschwankungen
  • Liquiditätseinschränkungen
• Risiken des „Originate & Distribute“ Modells (Modell, bei dem zunächst Kredite kreiert, verbrieft und dann in Tranchen verkauft werden)
  • Lektionen aus der Kreditkrise

Transfersätze

• Risiken verbunden mit den Marktzinsmodellen
• Risiken verbunden mit den Time Lag Modellen
• Fallstudien über Transfersatzrisiken

Risiken verbunden mit dem Einsatz von Kundenbonitätseinstufungsmodellen

• Modellrisiken
• Kundendynamik in Zeiten ökonomischer Unsicherheit
• Risiken verbunden mit der Entkopplung der Aktiva- und Passivaseite bei der Nutzung von Scoring Modellen

Kreditrisikomanagement im Privatkundengeschäft

• Messung von Diversifikationseffekten
• Die leptokurtischen Effekte von Ausfällen in volatilen Geschäftszyklen
• Konzentrationsrisiken
• Risikominderung und die „Risiken der Risikominderung“
  • Verbriefung von Aktiva
  • Reproduzierte Portefeuilles und Hedging

Risiken verbunden mit Kundenberatungsgeschäften

• Rechtliche und Operationelle Risiken von Wertpapiervertriebseinheiten
• Einfluss auf das Finanzierungsgeschäft

Management der Kunden-Margenvolatilität

• Messung des Diversifikationsnutzens
• Management einer optimalen Produkt- / Servicepalette

Best Practices in unterschiedlichen Regionen

TAG ZWEI
Risikomanagement im Vermögensberatungsgeschäft

Schlüsselfaktoren für das Management profitabler Private Banking Geschäfte

• Leistungsmessung von betreuten Kundenkonten & Auswirkung der Leistungsvolatilität
• Fallstudie über Leistungsverbesserungsmethoden in einem konkurrierenden Umfeld
• Veränderungen der Kundenelastizität bis Leistungserfolgsbilanz
  • Historische Perspektive
  • Objektives ggü. „Emotionalem“ Kundenverhalten

Die Messung und das Management von Provisionseinkommensrisiken im Bereich Private Banking

• Bestimmung der Faktoren, die die Provisionserträge beeinflussen
• Modellierung von Provisionserträgen im Private Banking Geschäft
• Die Ausrichtung der Provisionsertragsvolatilität auf die Schlüsselfaktoren
  • Exogene
  • Endogene/ charakteristisch

Pause

Risiken von durch Sicherheiten gedeckter Kredite an vermögende Privatkunden

• Haircut Management im konkurrierendem Kreditgeschäft
• Messung und Management der Sicherheitenvolatilität
  • Liquiditätsengpässe
  • Sachpfändungsprobleme
• Die Messung der Abhängigkeiten zwischen Provisionsgeschäften und durch Sicherheiten gedeckte Kreditgeschäfte
  • Testannahmen von Elastizitäten auf Basis makroökonomischer Faktoren
  • Korrelation zwischen Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verkehrswerten der Sicherheiten
  • Fallstudie über die Anwendung von Bewertungsabschlägen (Haircuts)
• Engpässe in der Praxis
  • Periodische Margenkalkulation
  • Die Bewertung von Sicherheiten
  • Verbriefung / Syndizierung von durch Sicherheiten gedeckte Kredite: „Right Way Trades“, “Wrong Way Trades”
• Kosten die mit der Liquidation der Sicherheiten verbunden sind – Fallstudien
  • Flugzeug / Schiff
  • Wertpapierportefeuille
• Rechtliche Beschränkungen

Messung der Profitabilität und Effektivität der Private Banking Geschäfte

• Wert des Kundenfranchise – Fallstudie einer schweizerischen Bank
• Bestimmung entsprechender Benchmarks bei undurchsichtigen Informationen
• Bestimmung der Messfaktoren:
  • Kurzfristige ggü. Langfristiger Betrachtung
  • Größe des betreuten Portefeuilles
  • Palette der gebündelten Dienstleistungen - Mehrwertbetrachtung mit Fallstudien zu Platinum-Kreditkarten / kostenlosen Girokonten
• Best Practices aus der Branche

TAG DREI
Operationelle Risiken des Privatkundengeschäfts und Private Banking

Die Hauptrisikotreiber

• Weshalb sind die Private Banking Prozesse risikoreicher als die des Privatkundenbereichs?
• Fallstudie über die Identifizierung entsprechender Treiber operationeller Risiken

Kosten / Nutzenanalyse des Managements operationeller Risiken

• Privatkundenbanking
• Vermögensanlagemenagement

Investitionen in Frühwarnsysteme – eine Kosten / Nutzenanalyse

• Privatkundengeschäft und andere Einheitsprozesse
• Vermögensanlagemanagement

Pause

Die risikobereinigte Leistungsmessung des Privatkunden- / Private Banking Geschäftes

• Warum ist die VAR Betrachtung in Bezug auf die Verzinsung des operationellen Risikos bedeutungslos?
• Die Fallen der Nutzung der RAROC-Berechnung als Indikator der Leistungsmessung
• Alternative Mittel
• Branchenvergleichsstudien

Revisionsberichte als mehrwertschöpfende Mittel

• Proaktive ggü. Reaktiver Revision – Fallstudie einer deutschen Bank
• Die Kunst der Katalogisierung von Revisionsberichten
• Wertschöpfung aus qualitativen Revisionen – Fallstudie

Schlussfolgerung und Diskussion

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